PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.


JGST.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.25%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.35%
10 лет*

IB01.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.53%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.10%
3 года*
2.09%
5 лет*
4.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGST.L и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
1.36%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%1.00%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.83%-3.10%7.09%-0.32%13.10%0.95%-2.08%0.41%

Correlation

The correlation between JGST.L and IB01.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

JGST.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+10.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.00

1.13

+1.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.07

0.96

+9.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.92

2.60

+58.31

JGST.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 6.55, что выше коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55

0.75

+5.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.77

0.53

+5.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.26

+4.06

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и IB01.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JGST.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-19.26%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-5.16%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

-9.81%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-15.94%

+15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-6.08%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-9.35%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.90%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и IB01.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.25%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JGST.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.80%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

4.96%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

6.60%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

8.47%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.57%

8.81%

-8.24%

Сравнение комиссий JGST.L и IB01.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и IB01.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.29%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%

Часто задаваемые вопросы


JGST.L and IB01.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.

JGST.L is categorized as Ultrashort Bond, while IB01.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JGST.L and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGST.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор