Сравнение JGSA.L с PR1T.L
JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - JGSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. JGSA.L is actively managed, while PR1T.L is passively managed. Over the past 5 years, JGSA.L returned 3.39%/yr vs 4.35%/yr for PR1T.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JGSA.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности JGSA.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGSA.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGSA.L показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 1.84%.
JGSA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGSA.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 1.38% | 5.06% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | -0.02% | 0.24% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.84% | -3.21% | 7.04% | -0.41% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Correlation
The correlation between JGSA.L and PR1T.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGSA.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
JGSA.L
PR1T.L
Сравнение JGSA.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGSA.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.34 | 1.13 | +2.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.27 | 0.95 | +9.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.58 | 2.59 | +50.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGSA.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14 | 0.74 | +6.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.12 | 0.51 | +5.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 0.23 | +4.07 |
Просадки
Сравнение просадок JGSA.L и PR1T.L
Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGSA.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -16.09% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -5.15% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -9.86% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -16.09% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -6.40% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -7.80% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.89% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGSA.L и PR1T.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.24%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGSA.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 1.76% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 4.96% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 6.58% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 8.46% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 8.34% | -7.72% |
Сравнение комиссий JGSA.L и PR1T.L
JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGSA.L и PR1T.L
Ни JGSA.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGSA.L and PR1T.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JGSA.L.
JGSA.L is categorized as Ultrashort Bond, while PR1T.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for JGSA.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для JGSA.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор