Сравнение JGSA.L с JPSA.L
JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) and JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) are both Ultrashort Bond funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, JGSA.L returned 3.46%/yr vs 4.69%/yr for JPSA.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGSA.L и JPSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGSA.L торгуется в GBP, в то время как JPSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGSA.L показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у JPSA.L с доходностью 3.75%.
JGSA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
JPSA.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGSA.L и JPSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 1.76% | 5.05% | 5.09% | 5.01% | 0.57% | -0.01% | 1.11% | 0.85% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 3.75% | -2.41% | 7.39% | -0.19% | 13.06% | 1.02% | -0.68% | 1.53% |
Correlation
The correlation between JGSA.L and JPSA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGSA.L vs. JPSA.L — Ранг доходности на риск
JGSA.L
JPSA.L
Сравнение JGSA.L c JPSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGSA.L | JPSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.27 | 1.21 | +2.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.18 | 1.57 | +8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.79 | 4.44 | +48.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGSA.L и JPSA.L
Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки JPSA.L в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и JPSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGSA.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -16.28% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -5.02% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -9.48% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -15.97% | +15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.11% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -8.21% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.78% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGSA.L и JPSA.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.23%, в то время как у JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGSA.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.60% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 4.97% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 6.52% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 8.44% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 8.65% | -8.03% |
Сравнение комиссий JGSA.L и JPSA.L
И JGSA.L, и JPSA.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGSA.L и JPSA.L
Ни JGSA.L, ни JPSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGSA.L and JPSA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGSA.L and JPSA.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Подберите оптимальное распределение для JGSA.L и JPSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор