Сравнение JGSA.L с FLOT.L
JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) and FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JGSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. JGSA.L is actively managed, while FLOT.L is passively managed. Over the past 5 years, JGSA.L returned 3.48%/yr vs 4.80%/yr for FLOT.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JGSA.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for FLOT.L.
Доходность
Сравнение доходности JGSA.L и FLOT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGSA.L торгуется в GBP, в то время как FLOT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGSA.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у FLOT.L с доходностью 2.53%.
JGSA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
FLOT.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGSA.L и FLOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 1.85% | 5.05% | 5.09% | 5.01% | 0.57% | -0.01% | 1.11% | 0.85% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.53% | -2.30% | 8.24% | 0.74% | 13.98% | 1.55% | -2.36% | 1.33% |
Correlation
The correlation between JGSA.L and FLOT.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGSA.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск
JGSA.L
FLOT.L
Сравнение JGSA.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGSA.L | FLOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.93 | 1.12 | +1.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.64 | 0.90 | +8.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.57 | 2.48 | +47.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGSA.L и FLOT.L
Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки FLOT.L в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и FLOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGSA.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -14.78% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -4.95% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -9.46% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -14.78% | +14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.79% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -5.87% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.80% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGSA.L и FLOT.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.20%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGSA.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.88% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 5.08% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 6.65% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 8.85% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 9.09% | -8.47% |
Сравнение комиссий JGSA.L и FLOT.L
JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLOT.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGSA.L и FLOT.L
JGSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% |
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGSA.L and FLOT.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for JGSA.L.
JGSA.L is categorized as Ultrashort Bond, while FLOT.L is Ultra Short-Term Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JGSA.L and 0.10% for FLOT.L.
Подберите оптимальное распределение для JGSA.L и FLOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор