Сравнение JGRW с BUFX
JGRW (Jensen Quality Growth ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - JGRW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Jensen, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRW charges 0.57%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности JGRW и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRW показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 3.65%.
JGRW
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRW и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | -1.11% | 3.95% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.65% | 5.62% |
Correlation
The correlation between JGRW and BUFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRW vs. BUFX — Ранг доходности на риск
JGRW
BUFX
Сравнение JGRW c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth ETF (JGRW) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRW | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRW | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.51 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок JGRW и BUFX
Максимальная просадка JGRW за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRW и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRW | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -2.87% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.59% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.24% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRW и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRW | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 4.02% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 4.02% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 4.02% | +10.37% |
Сравнение комиссий JGRW и BUFX
JGRW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRW и BUFX
Дивидендная доходность JGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 0.46% | 0.54% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JGRW and BUFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGRW is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGRW is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
JGRW has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for BUFX.
JGRW is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Jensen and First Trust. Their fees differ too: 0.57% for JGRW and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для JGRW и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор