Сравнение JGRW с AVIE
JGRW (Jensen Quality Growth ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JGRW returned 2.08% vs 25.64% for AVIE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JGRW charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности JGRW и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRW показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.51%.
JGRW
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRW и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | -1.11% | 5.07% | 1.72% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.51% | 11.37% | -3.73% |
Correlation
The correlation between JGRW and AVIE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between JGRW and AVIE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRW vs. AVIE — Ранг доходности на риск
JGRW
AVIE
Сравнение JGRW c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth ETF (JGRW) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRW | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 5.18 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 15.91 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRW | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.61 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.06 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок JGRW и AVIE
Максимальная просадка JGRW за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRW и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRW | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -12.39% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -4.97% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.74% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.03% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 1.62% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRW и AVIE
Jensen Quality Growth ETF (JGRW) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что JGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRW | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.07% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.18% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 9.89% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 12.94% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 12.94% | +1.45% |
Сравнение комиссий JGRW и AVIE
JGRW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRW и AVIE
Дивидендная доходность JGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AVIE в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.44% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 0.46% | 0.54% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGRW and AVIE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JGRW has higher volatility (3.23%) compared to AVIE (3.07%). In terms of maximum drawdown, JGRW dropped -14.64% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 25.64% vs 2.08% for JGRW. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 25.64% return vs 2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for JGRW.
AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.46% for JGRW.
They also come from different issuers: Jensen and Avantis. Their fees differ too: 0.57% for JGRW and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGRW и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор