PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRE.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRE.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRE.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - JGRE.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JGRE.L returned 13.30%/yr vs 13.67%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JGRE.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности JGRE.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRE.L показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%.

JGRE.L

1 день
0.12%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.59%
1 год
26.20%
3 года*
17.09%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRE.L и ISWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.61%11.65%20.63%18.59%-7.77%25.92%13.21%23.96%-6.01%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-5.57%

Correlation

The correlation between JGRE.L and ISWD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between JGRE.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRE.L и ISWD.L

Секторы
JGRE.L
ISWD.L

Технологии

28.6%
42.8%

Финансовые услуги

15.4%
0.0%

Промышленность

11.3%
12.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
0.4%

Здравоохранение

8.9%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.6%

Сырьевые материалы

3.2%
9.6%

Коммунальные услуги

2.9%
1.1%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Технологии

JGRE.L
28.6%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

JGRE.L
15.4%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

JGRE.L
11.3%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

JGRE.L
10.1%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

JGRE.L
9.1%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

JGRE.L
8.9%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

JGRE.L
4.6%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

JGRE.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

JGRE.L
3.2%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

JGRE.L
2.9%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

JGRE.L
1.7%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JGRE.L:
JGRE.L с GIL5.LJGRE.L с GILS.LJGRE.L с JURE.LJGRE.L с BRK-BJGRE.L с JGGI.LJGRE.L с EMIM.LJGRE.L с QQQ
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

JGRE.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRE.L
Ранг доходности на риск JGRE.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRE.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGRE.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.40

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
4.58

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.63

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

6.98

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

23.95

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRE.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRE.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRE.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGRE.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.40

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.74

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JGRE.L и ISWD.L

Максимальная просадка JGRE.L за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRE.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGRE.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-31.52%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-5.51%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-21.00%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-21.00%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.25%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.60%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.61%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRE.L и ISWD.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) составляет 2.48%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что JGRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGRE.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.64%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

8.41%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

11.32%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

13.27%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

14.33%

+0.73%

Сравнение комиссий JGRE.L и ISWD.L

JGRE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRE.L и ISWD.L

JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGRE.L and ISWD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGRE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGRE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

JGRE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JGRE.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRE.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор