PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGPI.DE с 5HEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGPI.DE с 5HEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and 5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds. JGPI.DE is actively managed, while 5HEE.DE is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned -0.44% vs 4.21% for 5HEE.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for 5HEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности JGPI.DE и 5HEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у 5HEE.DE с доходностью -0.31%.

JGPI.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
0.55%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-0.63%
1 год
-0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5HEE.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.21%
3 года*
1.44%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGPI.DE и 5HEE.DE

2026 (YTD)202520242023
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		-1.21%-0.60%14.79%-1.17%
5HEE.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)		-0.31%-7.39%10.30%2.92%

Correlation

The correlation between JGPI.DE and 5HEE.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.55

The correlation between JGPI.DE and 5HEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с 5HEE.DE:
5HEE.DE с OG35.DE5HEE.DE с EUPE.DE5HEE.DE с OP7E.DE5HEE.DE с 5HED.DE5HEE.DE с USCP.DE5HEE.DE с OP6E.DE5HEE.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

JGPI.DE vs. 5HEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
5HEE.DE
Ранг доходности на риск 5HEE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGPI.DE c 5HEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGPI.DE5HEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.32

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.52

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.51

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

1.26

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGPI.DE vs. 5HEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGPI.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа 5HEE.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGPI.DE и 5HEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGPI.DE5HEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.32

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JGPI.DE и 5HEE.DE

Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки 5HEE.DE в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и 5HEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGPI.DE5HEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.10%

-32.56%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-6.95%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-11.85%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-6.34%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.80%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JGPI.DE и 5HEE.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) составляет 2.53%, в то время как у Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5HEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGPI.DE5HEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.31%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.35%

7.54%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

10.94%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

14.91%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

16.90%

-7.31%

Сравнение комиссий JGPI.DE и 5HEE.DE

JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 5HEE.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGPI.DE и 5HEE.DE

Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, тогда как 5HEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
5HEE.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		8.85%8.18%6.66%

Часто задаваемые вопросы

JGPI.DE and 5HEE.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Natixis. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.75% for 5HEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и 5HEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор