PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGMNX с FAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGMNX с FAMFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) and FAMFX (FAM Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JGMNX returned 10.56%/yr vs 7.24%/yr for FAMFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JGMNX charges 0.67%/yr vs 1.27%/yr for FAMFX.

Доходность

Сравнение доходности JGMNX и FAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGMNX показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции JGMNX превзошли акции FAMFX по среднегодовой доходности: 10.56% против 7.24% соответственно.

JGMNX

1 день
-0.25%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
9.51%
С начала года
15.69%
1 год
22.42%
3 года*
12.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.56%

FAMFX

1 день
2.89%
1 месяц
9.55%
6 месяцев
-2.97%
С начала года
2.21%
1 год
-8.55%
3 года*
2.14%
5 лет*
3.48%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGMNX и FAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		15.69%9.78%10.55%14.83%-23.56%6.88%28.75%28.60%-5.03%27.24%
FAMFX
FAM Small Cap Fund		2.21%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%

Correlation

The correlation between JGMNX and FAMFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2012 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JGMNX and FAMFX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund Class N

FAM Small Cap Fund

Часто сравнивают с JGMNX:
JGMNX с NCLEXJGMNX с CTSIXJGMNX с ETEGXJGMNX с ALFAXJGMNX с JANEXJGMNX с JNRFXJGMNX с FGROX
Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с FAMVXFAMFX с IWMFAMFX с VOOFAMFX с SSCPXFAMFX с SPYFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMEX

Доходность на риск

JGMNX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGMNX
Ранг доходности на риск JGMNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGMNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGMNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGMNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGMNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGMNX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGMNX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGMNXFAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.44

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-0.54

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.94

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.36

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

-0.63

+9.59

JGMNX vs. FAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGMNX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FAMFX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGMNX и FAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGMNX и FAMFX

Максимальная просадка JGMNX за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGMNX и FAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGMNXFAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-39.66%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-21.70%

+10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-28.71%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-28.71%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-39.66%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-16.95%

+15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-6.07%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

12.21%

-9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JGMNX и FAMFX

Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) составляет 4.29%, в то время как у FAM Small Cap Fund (FAMFX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что JGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGMNXFAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.51%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

13.41%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

17.76%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

18.83%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

19.50%

+1.04%

Сравнение комиссий JGMNX и FAMFX

JGMNX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FAMFX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGMNX и FAMFX

Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности FAMFX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.34%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		9.39%10.86%7.35%6.96%6.10%19.99%4.06%4.20%7.41%5.03%2.96%7.71%

Часто задаваемые вопросы

JGMNX and FAMFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMFX has higher volatility (5.51%) compared to JGMNX (4.29%). In terms of maximum drawdown, JGMNX dropped -39.72% vs FAMFX's -39.66%.

JGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGMNX и FAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор