Сравнение JGMNX с ANOIX
JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) and ANOIX (American Century Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JGMNX returned 10.37%/yr vs 13.57%/yr for ANOIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JGMNX charges 0.67%/yr vs 1.17%/yr for ANOIX.
Доходность
Сравнение доходности JGMNX и ANOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGMNX показывает доходность 11.51%, а ANOIX немного ниже – 10.96%. За последние 10 лет акции JGMNX уступали акциям ANOIX по среднегодовой доходности: 10.37% против 13.57% соответственно.
JGMNX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 10.37%
ANOIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам JGMNX и ANOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 11.51% | 9.78% | 10.55% | 14.83% | -23.56% | 6.88% | 28.75% | 28.60% | -5.03% | 27.24% |
ANOIX American Century Small Cap Growth Fund | 10.96% | 9.00% | 14.90% | 17.13% | -26.41% | 7.80% | 51.07% | 36.75% | -4.84% | 25.83% |
Correlation
The correlation between JGMNX and ANOIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between JGMNX and ANOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGMNX vs. ANOIX — Ранг доходности на риск
JGMNX
ANOIX
Сравнение JGMNX c ANOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGMNX | ANOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.76 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 6.63 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGMNX | ANOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.11 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JGMNX и ANOIX
Максимальная просадка JGMNX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ANOIX в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGMNX и ANOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGMNX | ANOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -59.47% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.49% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -25.57% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -37.15% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -39.07% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.23% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -11.99% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.31% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGMNX и ANOIX
Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) составляет 5.21%, в то время как у American Century Small Cap Growth Fund (ANOIX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что JGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGMNX | ANOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.30% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 14.92% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 19.81% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 22.93% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 23.30% | -2.72% |
Сравнение комиссий JGMNX и ANOIX
JGMNX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ANOIX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGMNX и ANOIX
Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности ANOIX в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANOIX American Century Small Cap Growth Fund | 6.85% | 7.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 11.07% | 5.50% | 16.59% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 9.74% | 10.86% | 7.35% | 6.96% | 6.10% | 19.99% | 4.06% | 4.20% | 7.41% | 5.03% | 2.96% | 7.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JGMNX and ANOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ANOIX has higher volatility (6.30%) compared to JGMNX (5.21%). In terms of maximum drawdown, JGMNX dropped -39.72% vs ANOIX's -59.47%.
JGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGMNX и ANOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор