PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с STK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и STK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 20.70% против 19.36% соответственно.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с MGK
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY

Сравнение комиссий JGLTX и STK

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии STK в 1.26%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JGLTX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.97

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.70

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.73

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

13.76

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа STK равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.97

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Корреляция

Корреляция между JGLTX и STK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и STK

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности STK в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и STK

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-41.74%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-13.59%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-36.27%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-41.74%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-4.93%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-7.47%

-29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.69%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и STK

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) составляет 8.22%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

10.03%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

18.08%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

25.75%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

24.85%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

25.92%

-1.61%