Сравнение JGLTX с JGMNX
JGLTX (Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio) and JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) are both mutual funds - JGLTX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson, while JGMNX is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Over the past 10 years, JGLTX returned 23.07%/yr vs 10.56%/yr for JGMNX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLTX charges 0.72%/yr vs 0.67%/yr for JGMNX.
Доходность
Сравнение доходности JGLTX и JGMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGLTX показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у JGMNX с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции JGMNX по среднегодовой доходности: 23.07% против 10.56% соответственно.
JGLTX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -6.02%
- 6 месяцев
- 19.38%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 23.07%
JGMNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам JGLTX и JGMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 23.17% | 25.19% | 32.10% | 54.55% | -36.42% | 18.28% | 50.42% | 45.29% | 1.17% | 45.17% |
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 15.69% | 9.78% | 10.55% | 14.83% | -23.56% | 6.88% | 28.75% | 28.60% | -5.03% | 27.24% |
Correlation
The correlation between JGLTX and JGMNX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2012 г. | 0.79 |
The correlation between JGLTX and JGMNX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGLTX vs. JGMNX — Ранг доходности на риск
JGLTX
JGMNX
Сравнение JGLTX c JGMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGLTX | JGMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.19 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.96 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGLTX и JGMNX
Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки JGMNX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JGMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGLTX | JGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -39.72% | -42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -11.03% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -23.84% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -31.74% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -39.72% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -1.90% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.45% | -7.08% | -29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.69% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLTX и JGMNX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGLTX | JGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 4.29% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 13.35% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 16.74% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 19.72% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 20.54% | +4.28% |
Сравнение комиссий JGLTX и JGMNX
JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JGMNX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLTX и JGMNX
Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности JGMNX в 9.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 11.40% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 26.96% | 14.48% | 7.71% | 6.81% | 4.95% | 5.68% | 3.71% | 16.11% |
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 9.39% | 10.86% | 7.35% | 6.96% | 6.10% | 19.99% | 4.06% | 4.20% | 7.41% | 5.03% | 2.96% | 7.71% |
Часто задаваемые вопросы
JGLTX and JGMNX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JGLTX has higher volatility (11.13%) compared to JGMNX (4.29%). In terms of maximum drawdown, JGLTX dropped -81.78% vs JGMNX's -39.72%.
JGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGLTX и JGMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор