PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с JGMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с JGMNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. JGMNX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 31 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и JGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и JGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-5.22%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		-1.36%9.78%10.55%14.83%-23.56%6.88%28.75%28.60%-5.03%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у JGMNX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции JGMNX по среднегодовой доходности: 20.93% против 9.51% соответственно.

JGLTX

1 день
1.93%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-5.42%
1 год
29.25%
3 года*
25.71%
5 лет*
11.68%
10 лет*
20.93%

JGMNX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.46%
3 года*
8.88%
5 лет*
1.89%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Janus Henderson Triton Fund Class N

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с MGK
Часто сравнивают с JGMNX:
JGMNX с NCLEXJGMNX с VOOJGMNX с CTSIXJGMNX с EMCAXJGMNX с ETEGXJGMNX с JANBXJGMNX с VLEOX

Сравнение комиссий JGLTX и JGMNX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JGMNX в 0.67%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N

Доходность на риск

JGLTX vs. JGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JGMNX
Ранг доходности на риск JGMNX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGMNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGMNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGMNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGMNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGMNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c JGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXJGMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.80

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.27

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.16

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

4.81

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. JGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа JGMNX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и JGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXJGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.80

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.46

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.24

Корреляция

Корреляция между JGLTX и JGMNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и JGMNX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности JGMNX в 11.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.47%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		11.01%10.86%7.35%6.96%6.10%19.99%4.06%4.20%7.41%5.03%2.96%7.71%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и JGMNX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки JGMNX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JGMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXJGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-39.72%

-42.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-13.18%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-31.74%

-13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-39.72%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-7.56%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-7.20%

-29.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.17%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и JGMNX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXJGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

7.35%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

11.97%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

20.44%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

19.50%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

20.53%

+3.78%