PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGHY.L с STEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGHY.L с STEA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds. JGHY.L is actively managed, while STEA.L is passively managed. Over the past 5 years, JGHY.L returned 3.74%/yr vs 2.48%/yr for STEA.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGHY.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.

Доходность

Сравнение доходности JGHY.L и STEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGHY.L торгуется в USD, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGHY.L показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -2.07%.

JGHY.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
2.09%
С начала года
2.10%
1 год
7.30%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—

STEA.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-0.95%
С начала года
-2.07%
1 год
2.40%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGHY.L и STEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JGHY.L
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)		2.10%11.61%6.10%11.41%-10.11%1.82%6.24%
STEA.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-2.07%20.91%0.06%12.59%-12.51%-3.61%12.47%

Correlation

The correlation between JGHY.L and STEA.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.68

The correlation between JGHY.L and STEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с JGHY.L:
JGHY.L с HYGB.LJGHY.L с DHYA.LJGHY.L с GFGB.LJGHY.L с HYEA.LJGHY.L с HYEM.LJGHY.L с HYGU.LJGHY.L с HYUS.L
Часто сравнивают с STEA.L:
STEA.L с MINT.LSTEA.L с TAHY.LSTEA.L с DHYG.LSTEA.L с HYEM.LSTEA.L с HYGB.LSTEA.L с HYGU.LSTEA.L с MIST.L

Доходность на риск

JGHY.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGHY.L
Ранг доходности на риск JGHY.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGHY.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGHY.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGHY.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGHY.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGHY.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
STEA.L
Ранг доходности на риск STEA.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEA.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEA.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEA.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEA.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGHY.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGHY.LSTEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.31

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.49

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.36

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

0.82

+8.49

JGHY.L vs. STEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGHY.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа STEA.L равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGHY.L и STEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGHY.L и STEA.L

Максимальная просадка JGHY.L за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки STEA.L в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.L и STEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGHY.LSTEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-31.34%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-6.67%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-8.11%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-27.26%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-4.79%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-8.20%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.94%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JGHY.L и STEA.L

Текущая волатильность для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) составляет 0.95%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что JGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGHY.LSTEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.55%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

5.90%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

7.79%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

10.55%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

10.81%

-2.40%

Сравнение комиссий JGHY.L и STEA.L

JGHY.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGHY.L и STEA.L

Ни JGHY.L, ни STEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JGHY.L and STEA.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGHY.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGHY.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for JGHY.L and 0.60% for STEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGHY.L и STEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор