Сравнение JGH с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global High Income Fund (JGH) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JGH и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGH и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGH Nuveen Global High Income Fund | 0.85% | 8.62% | 15.98% | 20.89% | -21.01% | 10.84% | 2.77% | 30.04% | -12.02% | 15.25% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JGH показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции JGH превзошли акции PRCPX по среднегодовой доходности: 8.51% против 6.88% соответственно.
JGH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 8.51%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGH и PRCPX
JGH берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
JGH vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
JGH
PRCPX
Сравнение JGH c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global High Income Fund (JGH) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGH | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 3.49 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 5.55 | -4.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.93 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 4.86 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 22.46 | -21.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGH | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 3.49 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.24 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.27 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.88 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JGH и PRCPX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGH и PRCPX
Дивидендная доходность JGH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGH Nuveen Global High Income Fund | 9.98% | 9.82% | 9.67% | 10.18% | 12.05% | 8.19% | 7.13% | 7.53% | 9.88% | 8.52% | 9.61% | 11.44% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок JGH и PRCPX
Максимальная просадка JGH за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGH и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGH | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -23.07% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -3.03% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -14.34% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.79% | -23.07% | -20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -1.24% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.16% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 0.66% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGH и PRCPX
Nuveen Global High Income Fund (JGH) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGH | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 1.24% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 2.48% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 4.12% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 4.79% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 5.45% | +10.40% |