PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGGI.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JGGI.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGGI.L показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции JGGI.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 15.08% против 2.07% соответственно.


JGGI.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.61%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
13.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.08%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGGI.L и CSH2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc
6.61%2.93%19.85%22.62%-4.97%24.82%15.81%26.22%-10.15%24.11%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between JGGI.L and CSH2.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JP Morgan Global Growth & Income plc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Доходность на риск

JGGI.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGGI.L
Ранг доходности на риск JGGI.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGGI.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGGI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGGI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGGI.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGGI.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGGI.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGGI.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-13.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

4.37

-3.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

27.66

-25.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

159.04

-151.88

JGGI.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGGI.L на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGGI.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGGI.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

8.05

-6.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

6.49

-5.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

4.68

-3.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

4.62

-4.11

Просадки

Сравнение просадок JGGI.L и CSH2.L

Максимальная просадка JGGI.L за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGGI.L и CSH2.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JGGI.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-0.37%

-57.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-0.16%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-0.29%

-20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-0.29%

-20.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-0.37%

-38.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-0.00%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.03%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JGGI.L и CSH2.L

JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JGGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JGGI.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

0.08%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

0.25%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

0.54%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

0.56%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

0.44%

+19.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGGI.L и CSH2.L

Дивидендная доходность JGGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc
3.83%3.99%3.55%3.52%3.99%3.23%3.39%3.69%4.32%3.17%1.96%1.51%

Часто задаваемые вопросы


JGGI.L and CSH2.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGGI.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор