Сравнение JGGI.L с CSH2.L
JGGI.L (JP Morgan Global Growth & Income plc) is a stock, while CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) is Money Market fund actively managed by Amundi. Over the past 10 years, JGGI.L returned 15.08%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JGGI.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGGI.L показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции JGGI.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 15.08% против 2.07% соответственно.
JGGI.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.08%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам JGGI.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc | 6.61% | 2.93% | 19.85% | 22.62% | -4.97% | 24.82% | 15.81% | 26.22% | -10.15% | 24.11% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between JGGI.L and CSH2.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGGI.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
JGGI.L
CSH2.L
Сравнение JGGI.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGGI.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 4.37 | -3.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 27.66 | -25.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 159.04 | -151.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGGI.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 8.05 | -6.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 6.49 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 4.68 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 4.62 | -4.11 |
Просадки
Сравнение просадок JGGI.L и CSH2.L
Максимальная просадка JGGI.L за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGGI.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGGI.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -0.37% | -57.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -0.16% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -0.29% | -20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -0.29% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -0.37% | -38.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -0.00% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.03% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGGI.L и CSH2.L
JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JGGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGGI.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 0.08% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 0.25% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 0.54% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 0.56% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 0.44% | +19.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGGI.L и CSH2.L
Дивидендная доходность JGGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc | 3.83% | 3.99% | 3.55% | 3.52% | 3.99% | 3.23% | 3.39% | 3.69% | 4.32% | 3.17% | 1.96% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
JGGI.L and CSH2.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JGGI.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор