PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGGI.L с JEGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGGI.L с JEGP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L).

JEGP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JGGI.L и JEGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGGI.L и JEGP.L

2026 (YTD)202520242023
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		-4.63%2.93%19.85%3.71%
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		2.36%4.70%9.52%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, JGGI.L показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у JEGP.L с доходностью 2.36%.

JGGI.L

1 день
0.93%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.11%
3 года*
10.08%
5 лет*
9.64%
10 лет*
14.48%

JEGP.L

1 день
0.47%
1 месяц
-3.33%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.30%
1 год
1.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Global Growth & Income plc

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JGGI.L:
JGGI.L с VWRP.LJGGI.L с VUSA.LJGGI.L с JAM.LJGGI.L с JGPI.DEJGGI.L с SWDA.LJGGI.L с VUKE.LJGGI.L с VMID.L
Часто сравнивают с JEGP.L:
JEGP.L с JEPIJEGP.L с JEPQJEGP.L с JEQP.LJEGP.L с VHYD.LJEGP.L с TDGB.LJEGP.L с XY7D.DEJEGP.L с JEGI.L

Доходность на риск

JGGI.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGGI.L
Ранг доходности на риск JGGI.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGGI.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGGI.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGGI.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGGI.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGGI.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGGI.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGGI.LJEGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.13

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.24

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.35

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

0.77

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGGI.L vs. JEGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGGI.L на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа JEGP.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGGI.L и JEGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGGI.LJEGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Корреляция

Корреляция между JGGI.L и JEGP.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGGI.L и JEGP.L

Дивидендная доходность JGGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности JEGP.L в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		4.23%3.99%3.55%3.52%3.99%3.23%3.39%3.69%4.32%3.17%1.96%1.51%
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.89%8.01%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGGI.L и JEGP.L

Максимальная просадка JGGI.L за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -8.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGGI.L и JEGP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JGGI.LJEGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.88%

-8.07%

-46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.39%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-3.33%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-2.40%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.48%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JGGI.L и JEGP.L

JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что JGGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGGI.LJEGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.72%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

6.51%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

10.61%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

9.32%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

9.32%

+10.52%