Сравнение JGGI.L с JAM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и JPMorgan American Investment Trust (JAM.L).

Доходность

Сравнение доходности JGGI.L и JAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и JPMorgan American Investment Trust (JAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGGI.L и JAM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc	-4.63%	2.93%	19.85%	22.62%	-4.97%	24.82%	15.81%	26.22%	-10.15%	24.11%
JAM.L JPMorgan American Investment Trust	-3.21%	0.44%	32.65%	26.63%	-9.87%	34.31%	21.19%	22.82%	-0.20%	11.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JGGI.L:

£3.11B

JAM.L:

£1.95B

EPS

JGGI.L:

£1.25

JAM.L:

£2.81

Коэффициент P/E

JGGI.L:

4.32

JAM.L:

3.86

Коэффициент PEG

JGGI.L:

0.04

JAM.L:

0.12

Коэффициент P/S

JGGI.L:

4.00

JAM.L:

3.74

Коэффициент P/B

JGGI.L:

0.94

JAM.L:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

JGGI.L:

£745.17M

JAM.L:

£520.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

JGGI.L:

£731.17M

JAM.L:

£515.89M

EBITDA (12 мес.)

JGGI.L:

£362.51M

JAM.L:

£477.99M

Доходность по периодам

С начала года, JGGI.L показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у JAM.L с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции JGGI.L уступали акциям JAM.L по среднегодовой доходности: 14.48% против 15.34% соответственно.

JGGI.L

1 день: 0.93%

1 месяц: -5.29%

С начала года: -4.63%

6 месяцев: -3.31%

1 год: 6.11%

3 года*: 10.08%

5 лет*: 9.64%

10 лет*: 14.48%

JAM.L

1 день: 1.69%

1 месяц: -3.89%

С начала года: -3.21%

6 месяцев: -0.91%

1 год: 10.52%

3 года*: 16.36%

5 лет*: 13.45%

10 лет*: 15.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JP Morgan Global Growth & Income plc

Название символа

JPMorgan American Investment Trust

Часто сравнивают с JGGI.L:

JGGI.L с VWRP.L JGGI.L с VUSA.L JGGI.L с JEGP.L JGGI.L с JGPI.DE JGGI.L с SWDA.L JGGI.L с VUKE.L JGGI.L с VMID.L

Часто сравнивают с JAM.L:

JAM.L с VUSA.L JAM.L с VOO JAM.L с FCIT.L JAM.L с ATT.L JAM.L с VUAG.L JAM.L с JEGI.L JAM.L с ^NDX

Доходность на риск

JGGI.L vs. JAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGGI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JAM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGGI.L c JAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и JPMorgan American Investment Trust (JAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JGGI.L	JAM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.46	0.57	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.76	0.91	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.13	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.63	1.32	-0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.11	4.45	-2.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGGI.L vs. JAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGGI.L на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAM.L равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGGI.L и JAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JGGI.L	JAM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46	0.57	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.74	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.80	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.56	-0.03

Корреляция

Корреляция между JGGI.L и JAM.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGGI.L и JAM.L

Дивидендная доходность JGGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности JAM.L в 1.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc	4.23%	3.99%	3.55%	3.52%	3.99%	3.23%	3.39%	3.69%	4.32%	3.17%	1.96%	1.51%
JAM.L JPMorgan American Investment Trust	1.01%	0.98%	0.71%	0.84%	1.02%	0.88%	1.13%	1.35%	1.44%	1.23%	1.29%	1.35%

Просадки

Сравнение просадок JGGI.L и JAM.L

Максимальная просадка JGGI.L за все время составила -54.88%, что меньше максимальной просадки JAM.L в -58.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGGI.L и JAM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	JGGI.L	JAM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.88%	-58.93%	+4.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.77%	-12.66%	+2.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.49%	-26.73%	+6.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.54%	-35.50%	-3.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.06%	-7.37%	+0.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.13%	-13.38%	+2.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.89%	2.34%	+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JGGI.L и JAM.L

JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) имеют волатильность 5.39% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JGGI.L	JAM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.39%	5.31%	+0.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.81%	10.38%	-0.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.77%	18.49%	-1.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.70%	18.20%	-1.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.84%	19.13%	+0.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JGGI.L и JAM.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JP Morgan Global Growth & Income plc и JPMorgan American Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(JGGI.L) Общая выручка

(JAM.L) Общая выручка

Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение JGGI.L с JAM.L

Доходность

Сравнение доходности JGGI.L и JAM.L

Сравнение доходности по годам JGGI.L и JAM.L

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

JGGI.L

JAM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

JGGI.L vs. JAM.L — Ранг доходности на риск

JGGI.L

JAM.L

Сравнение JGGI.L c JAM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JGGI.L vs. JAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGGI.L и JAM.L

Просадки

Сравнение просадок JGGI.L и JAM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JGGI.L и JAM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JGGI.L и JAM.L