PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGGI.L с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGGI.L с JGPI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).

JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JGGI.L и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGGI.L и JGPI.DE

2026 (YTD)202520242023
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		-2.51%2.93%19.85%3.50%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		2.67%4.15%9.61%-0.03%
Разные валюты инструментов

JGGI.L торгуется в GBp, в то время как JGPI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGPI.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGGI.L показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 2.67%.

JGGI.L

1 день
2.21%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.51%
1 год
8.46%
3 года*
10.89%
5 лет*
10.12%
10 лет*
14.73%

JGPI.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
4.30%
1 год
1.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Global Growth & Income plc

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Часто сравнивают с JGGI.L:
JGGI.L с VWRP.LJGGI.L с VUSA.LJGGI.L с JEGP.LJGGI.L с JAM.LJGGI.L с SWDA.LJGGI.L с VUKE.LJGGI.L с VMID.L
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с TSWE.DEJGPI.DE с SXR4.DE

Доходность на риск

JGGI.L vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGGI.L
Ранг доходности на риск JGGI.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGGI.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGGI.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGGI.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGGI.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGGI.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGGI.L c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGGI.LJGPI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.16

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.29

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.40

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

1.22

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGGI.L vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGGI.L на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGGI.L и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGGI.LJGPI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между JGGI.L и JGPI.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGGI.L и JGPI.DE

Дивидендная доходность JGGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		4.14%3.99%3.55%3.52%3.99%3.23%3.39%3.69%4.32%3.17%1.96%1.51%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		7.78%7.74%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGGI.L и JGPI.DE

Максимальная просадка JGGI.L за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -9.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGGI.L и JGPI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JGGI.LJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.88%

-12.16%

-42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-7.91%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-4.23%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.69%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JGGI.L и JGPI.DE

JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JGGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGGI.LJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.08%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

6.08%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

11.00%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

9.47%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

9.47%

+10.37%