Сравнение JGEP.L с USVL.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index. JGEP.L is actively managed, while USVL.L is passively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.19%/yr vs 20.94%/yr for USVL.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for USVL.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и USVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGEP.L торгуется в GBp, в то время как USVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у USVL.L с доходностью 24.65%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USVL.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 19.44%
- С начала года
- 24.65%
- 1 год
- 49.52%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам JGEP.L и USVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.65% | 19.37% | 6.73% | 10.13% | -4.93% | 0.71% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and USVL.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between JGEP.L and USVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. USVL.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
USVL.L
Сравнение JGEP.L c USVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | USVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.56 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 7.87 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 22.51 | -11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и USVL.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки USVL.L в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и USVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | USVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -32.87% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -6.26% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -21.18% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -5.22% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -5.21% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.19% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и USVL.L
Текущая волатильность для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) составляет 2.84%, в то время как у State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | USVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 4.56% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 12.35% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 15.21% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.73% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 18.06% | -2.57% |
Сравнение комиссий JGEP.L и USVL.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USVL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и USVL.L
Ни JGEP.L, ни USVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and USVL.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USVL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JGEP.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while USVL.L is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.20% for USVL.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и USVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор