Сравнение JGEP.L с JREG.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both Global Equities funds from JPMorgan. JGEP.L is actively managed, while JREG.L is passively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.19%/yr vs 16.59%/yr for JREG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и JREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGEP.L торгуется в GBp, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGEP.L показывает доходность 9.27%, а JREG.L немного ниже – 8.97%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREG.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGEP.L и JREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 8.97% | 11.22% | 20.76% | 19.41% | -7.92% | -0.46% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and JREG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between JGEP.L and JREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
JREG.L
Сравнение JGEP.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | JREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.95 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 11.21 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и JREG.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и JREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -25.88% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -6.51% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -18.75% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -2.02% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -3.12% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.72% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и JREG.L
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) имеют волатильность 2.84% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.81% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.36% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 11.89% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 14.46% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.09% | -0.60% |
Сравнение комиссий JGEP.L и JREG.L
И JGEP.L, и JREG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и JREG.L
Ни JGEP.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and JREG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L and JREG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и JREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор