PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с JACTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFRDX с JACTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) and JACTX (Janus Henderson Forty Fund Class T) are both Large Cap Growth Equities funds from Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past 5 years, JFRDX returned 8.86%/yr vs 9.38%/yr for JACTX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JFRDX charges 0.63%/yr vs 0.76%/yr for JACTX.

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и JACTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Forty Fund Class T (JACTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у JACTX с доходностью 3.83%.

JFRDX

1 день
-2.63%
1 месяц
-2.68%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.07%
1 год
12.89%
3 года*
20.16%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

JACTX

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.05%
С начала года
3.83%
6 месяцев
2.93%
1 год
18.34%
3 года*
21.09%
5 лет*
9.38%
10 лет*
16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFRDX и JACTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		1.13%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
JACTX
Janus Henderson Forty Fund Class T		3.83%18.17%28.10%39.85%-33.64%22.60%39.05%36.66%1.38%22.62%

Correlation

The correlation between JFRDX and JACTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

1.00

The correlation between JFRDX and JACTX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Janus Henderson Forty Fund Class T

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с SPYJFRDX с QQQJFRDX с JANVXJFRDX с JANEXJFRDX с JAGRXJFRDX с SPMOJFRDX с JNGLX
Часто сравнивают с JACTX:
JACTX с CHASXJACTX с ONERXJACTX с GQEPXJACTX с JANEXJACTX с AQEIXJACTX с JARTXJACTX с JANBX

Доходность на риск

JFRDX vs. JACTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JACTX
Ранг доходности на риск JACTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACTX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACTX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c JACTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Forty Fund Class T (JACTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JFRDXJACTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.05

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.50

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.02

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

3.27

-0.67

JFRDX vs. JACTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JACTX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и JACTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и JACTX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, примерно равная максимальной просадке JACTX в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и JACTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFRDXJACTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-40.96%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-19.09%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-22.15%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-40.96%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-4.68%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-6.20%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

5.93%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и JACTX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Janus Henderson Forty Fund Class T (JACTX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JACTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFRDXJACTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

7.57%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

14.80%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.61%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

22.19%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

21.56%

+0.56%

Сравнение комиссий JFRDX и JACTX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии JACTX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и JACTX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности JACTX в 12.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACTX
Janus Henderson Forty Fund Class T		12.40%12.88%10.98%8.87%0.06%9.91%8.15%7.02%8.77%14.26%6.49%15.78%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		12.95%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, JFRDX and JACTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JFRDX has higher volatility (8.02%) compared to JACTX (7.57%). In terms of maximum drawdown, JFRDX dropped -40.91% vs JACTX's -40.96%.

JACTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFRDX и JACTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор