Сравнение JACTX с JARTX
JACTX (Janus Henderson Forty Fund Class T) and JARTX (Janus Henderson Forty Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Janus Henderson. Over the past 10 years, JACTX returned 16.80%/yr vs 16.28%/yr for JARTX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JACTX charges 0.76%/yr vs 1.20%/yr for JARTX.
Доходность
Сравнение доходности JACTX и JARTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JACTX показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью 6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JACTX имеют среднегодовую доходность 16.80%, а акции JARTX немного отстают с 16.28%.
JACTX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 16.80%
JARTX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам JACTX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACTX Janus Henderson Forty Fund Class T | 8.37% | 18.17% | 28.10% | 39.85% | -33.64% | 22.60% | 39.05% | 36.66% | 1.38% | 29.32% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 6.17% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Correlation
The correlation between JACTX and JARTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between JACTX and JARTX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JACTX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JACTX
JARTX
Сравнение JACTX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class T (JACTX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACTX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 4.08 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACTX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JACTX и JARTX
Максимальная просадка JACTX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACTX и JARTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JACTX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -56.70% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -19.19% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.15% | -22.22% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.96% | -41.09% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.96% | -41.09% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.41% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -16.83% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 5.88% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACTX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund Class T (JACTX) составляет 4.45%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что JACTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JACTX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.00% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 13.56% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 17.51% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 22.00% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 21.46% | 0.00% |
Сравнение комиссий JACTX и JARTX
JACTX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACTX и JARTX
Дивидендная доходность JACTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности JARTX в 12.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACTX Janus Henderson Forty Fund Class T | 11.88% | 12.88% | 10.98% | 8.87% | 0.06% | 9.91% | 8.15% | 7.02% | 8.77% | 14.26% | 6.49% | 15.78% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 12.86% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, JACTX and JARTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JARTX has higher volatility (5.00%) compared to JACTX (4.45%). In terms of maximum drawdown, JACTX dropped -40.96% vs JARTX's -56.70%.
JACTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JACTX и JARTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор