Сравнение JFR с DHF

С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у DHF с доходностью -1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFR имеют среднегодовую доходность 6.03%, а акции DHF немного впереди с 6.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JFR берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHF в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JFR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DHF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFR и DHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JFR и DHF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности DHF в 8.75%

Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что меньше максимальной просадки DHF в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и DHF.

Текущая волатильность для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) составляет 5.01%, в то время как у Dimensional High Yield Fund (DHF) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что JFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.