PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFCIX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFCIX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JFCIX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFCIX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		-8.68%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%5.91%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, JFCIX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

JFCIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-8.66%
1 год
5.50%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.53%
10 лет*
13.14%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с IVVJFCIX с IWVJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с HTD
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий JFCIX и FNSTX

JFCIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Доходность на риск

JFCIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFCIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFCIXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.69

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.20

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

3.31

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

11.29

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFCIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFCIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFCIX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFCIXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.69

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между JFCIX и FNSTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFCIX и FNSTX

Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		11.72%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFCIX и FNSTX

Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFCIXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-35.82%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-8.43%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-21.97%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-5.82%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.25%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.47%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JFCIX и FNSTX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) составляет 5.44%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFCIXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.85%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.50%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

16.11%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

14.94%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

18.80%

+1.85%