Сравнение JETU с NTSD
JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. JETU is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETU charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности JETU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JETU
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 20.37%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 18.13% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between JETU and NTSD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
JETU
NTSD
Сравнение JETU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 5.46 | -5.37 |
Просадки
Сравнение просадок JETU и NTSD
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -5.20% | -63.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -0.04% | -28.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -0.83% | -28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.02% | 24.10% | +48.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.57% | 24.10% | +46.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.57% | 24.10% | +46.47% |
Сравнение комиссий JETU и NTSD
JETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и NTSD
Ни JETU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETU and NTSD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for JETU.
JETU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for JETU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для JETU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор