Сравнение JETSX с WBREOX
JETSX (John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, JETSX returned 21.42% vs 21.85% for WBREOX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JETSX charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности JETSX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JETSX показывает доходность 11.05%, а WBREOX немного ниже – 10.88%.
JETSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 11.05%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
WBREOX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETSX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JETSX John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund | 11.05% | 16.86% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 10.88% | 16.64% |
Correlation
The correlation between JETSX and WBREOX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between JETSX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETSX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
JETSX
WBREOX
Сравнение JETSX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETSX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.75 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 11.78 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETSX и WBREOX
Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETSX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.90% | -19.07% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -8.89% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.74% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -2.54% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.97% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETSX и WBREOX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 3.57% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETSX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.62% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.92% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 12.88% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.37% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 18.37% | +0.69% |
Сравнение комиссий JETSX и WBREOX
JETSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETSX и WBREOX
Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETSX John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund | 2.44% | 2.71% | 4.39% | 6.69% | 18.21% | 5.70% | 9.92% | 8.22% | 4.63% | 0.99% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JETSX and WBREOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WBREOX has higher volatility (3.62%) compared to JETSX (3.57%). In terms of maximum drawdown, JETSX dropped -34.90% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETSX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор