Сравнение JETSX с TANDX
JETSX (John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JETSX returned 11.13%/yr vs 1.51%/yr for TANDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETSX charges 0.49%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности JETSX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETSX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.64%.
JETSX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETSX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETSX John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund | 8.22% | 16.65% | 23.49% | 25.60% | -20.14% | 24.45% | 21.19% | 12.72% |
TANDX Castle Tandem Fund | -12.64% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between JETSX and TANDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between JETSX and TANDX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETSX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
JETSX
TANDX
Сравнение JETSX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETSX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.76 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.88 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | -1.89 | +13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETSX и TANDX
Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.90% | -93.98% | +59.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -16.90% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.94% | -93.98% | +74.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -93.98% | +68.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -93.89% | +90.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -20.85% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 7.85% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETSX и TANDX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что JETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.43% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 7.64% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 9.63% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 596.04% | -578.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 494.50% | -475.39% |
Сравнение комиссий JETSX и TANDX
JETSX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETSX и TANDX
Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности TANDX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETSX John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund | 2.50% | 2.71% | 4.39% | 6.69% | 18.21% | 5.70% | 9.92% | 8.22% | 4.63% | 0.99% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.06% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JETSX and TANDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETSX has higher volatility (4.94%) compared to TANDX (3.43%). In terms of maximum drawdown, JETSX dropped -34.90% vs TANDX's -93.98%.
JETSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETSX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор