Сравнение JETSX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JETSX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETSX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JETSX John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund | -4.05% | 16.65% | 23.49% | 25.60% | -20.14% | 14.35% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JETSX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
JETSX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETSX и SVPFX
JETSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
JETSX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
JETSX
SVPFX
Сравнение JETSX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETSX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.48 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.66 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.61 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.32 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETSX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.48 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JETSX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETSX и SVPFX
Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETSX John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund | 2.83% | 2.71% | 4.39% | 6.69% | 18.21% | 5.70% | 9.92% | 8.22% | 4.63% | 0.99% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JETSX и SVPFX
Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETSX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.90% | -6.37% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -5.22% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.35% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -1.99% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 0.98% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETSX и SVPFX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETSX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 0.85% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 1.37% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 8.01% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 5.59% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 5.59% | +13.63% |