PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETSX с JFCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETSX с JFCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JETSX (John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund) and JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from John Hancock. Over the past 5 years, JETSX returned 12.02%/yr vs 8.23%/yr for JFCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JETSX charges 0.49%/yr vs 0.83%/yr for JFCIX.

Доходность

Сравнение доходности JETSX и JFCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETSX показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у JFCIX с доходностью 0.50%.

JETSX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.21%
1 год
27.09%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—

JFCIX

1 день
-1.14%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.74%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.23%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETSX и JFCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		10.62%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		0.50%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%24.49%

Correlation

The correlation between JETSX and JFCIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between JETSX and JFCIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с JFIVXJETSX с VIGAXJETSX с TAGRXJETSX с FNSTXJETSX с JIBCXJETSX с POSKXJETSX с FEQHX
Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с IVVJFCIX с JFIVXJFCIX с IWV

Доходность на риск

JETSX vs. JFCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETSX c JFCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSXJFCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.83

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.20

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

0.78

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

2.53

+12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETSX vs. JFCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETSX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа JFCIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETSX и JFCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSXJFCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.83

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.66

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JETSX и JFCIX

Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и JFCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSXJFCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-37.06%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-14.11%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-23.81%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-28.39%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.83%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.59%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.33%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JETSX и JFCIX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) составляет 3.11%, в то время как у John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что JETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSXJFCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.46%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.87%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

13.32%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

19.93%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

20.64%

-1.54%

Сравнение комиссий JETSX и JFCIX

JETSX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JFCIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETSX и JFCIX

Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности JFCIX в 10.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.45%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%0.00%0.00%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		10.65%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%

Часто задаваемые вопросы

JETSX and JFCIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFCIX has higher volatility (3.46%) compared to JETSX (3.11%). In terms of maximum drawdown, JETSX dropped -34.90% vs JFCIX's -37.06%.

JETSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETSX и JFCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор