PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETSX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETSX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JETSX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETSX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		-4.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-13.81%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, JETSX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

JETSX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-2.33%
1 год
17.41%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с VIGAXJETSX с JFIVXJETSX с TAGRXJETSX с JIBCXJETSX с FNSTXJETSX с FLCPXJETSX с DHAMX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий JETSX и GQEIX

И JETSX, и GQEIX имеют комиссию равную 0.49%.

JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

JETSX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETSX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.45

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.69

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.77

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

1.97

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETSX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETSX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETSX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.45

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.09

Корреляция

Корреляция между JETSX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETSX и GQEIX

Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.83%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JETSX и GQEIX

Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-28.48%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-8.30%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-20.44%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.26%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.69%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.40%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JETSX и GQEIX

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что JETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

2.76%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.32%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

12.44%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.88%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

18.88%

+0.34%