Сравнение JER5.DE с XLIQ.DE
JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и XLIQ.DE (Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF) — оба фонда категории European Corporate Bonds — JER5.DE отслеживает JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а XLIQ.DE отслеживает iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против -2.18% в год у XLIQ.DE. При корреляции 0.32 их движения в цене в значительной степени независимы. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.20% у XLIQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и XLIQ.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XLIQ.DE с доходностью 0.08%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
XLIQ.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- -0.50%
Сравнение доходности по годам JER5.DE и XLIQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.02% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -7.82% | -0.27% | 0.75% | 2.43% | 0.19% |
XLIQ.DE Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF | 0.08% | 1.87% | 2.30% | 6.61% | -18.10% | -3.39% | 2.42% | 5.38% | 0.27% |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и XLIQ.DE составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.32 |
За последний год JER5.DE и XLIQ.DE стали более коррелированными (0.52), чем их долгосрочное среднее значение 0.32, поскольку их движения в цене сблизились.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JER5.DE vs. XLIQ.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
XLIQ.DE
Сравнение JER5.DE c XLIQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | XLIQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.32 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.46 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.08 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | XLIQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.32 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.56 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и XLIQ.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки XLIQ.DE в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и XLIQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | XLIQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -22.76% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.67% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | -20.91% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -13.48% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -7.71% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.76% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и XLIQ.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE) имеют волатильность 1.17% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | XLIQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.14% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.74% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.42% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 7.63% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 6.71% | -3.60% |
Сравнение комиссий JER5.DE и XLIQ.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLIQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и XLIQ.DE
Ни JER5.DE, ни XLIQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.