PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с JEIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JER5.DE с JEIA.DE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и JEIA.DE (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) — оба биржевые фонды: JER5.DE — это European Corporate Bonds, отслеживающий JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а JEIA.DE — Derivative Income, активно управляемый JPMorgan. JER5.DE управляется пассивно, а JEIA.DE активно. За последний год JER5.DE показал 2.38% против 10.11% у JEIA.DE. При корреляции 0.28 их движения в цене в значительной степени независимы. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.35% у JEIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и JEIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JEIA.DE с доходностью 1.59%.

JER5.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.38%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

JEIA.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.81%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.83%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JER5.DE и JEIA.DE

2026 (YTD)20252024
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.02%3.43%0.64%
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.59%-4.14%0.91%

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и JEIA.DE составляет 0.23 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с LCVB.DE
Часто сравнивают с JEIA.DE:
JEIA.DE с JEQA.DEJEIA.DE с JEIP.DEJEIA.DE с JEGA.DEJEIA.DE с JEPIJEIA.DE с OAMZ.DEJEIA.DE с UIQ4.DEJEIA.DE с TSLI.DE

Доходность на риск

JER5.DE vs. JEIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c JEIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DEJEIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.61

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.50

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

6.48

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. JEIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEIA.DE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и JEIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DEJEIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.09

+0.47

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и JEIA.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки JEIA.DE в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и JEIA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DEJEIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-18.73%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-4.43%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-5.84%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-7.41%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.71%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и JEIA.DE

Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DEJEIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.82%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

5.72%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

9.30%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

12.92%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

12.92%

-9.81%

Сравнение комиссий JER5.DE и JEIA.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEIA.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и JEIA.DE

Ни JER5.DE, ни JEIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов