Сравнение JER5.DE с IE3E.DE
JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и IE3E.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc) — оба фонда категории European Corporate Bonds — JER5.DE отслеживает JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а IE3E.DE отслеживает Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Оба фонда управляются пассивно. За последние 3 года JER5.DE показал 4.30% в год против 3.65% в год у IE3E.DE. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.12% у IE3E.DE.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и IE3E.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IE3E.DE с доходностью 0.05%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
IE3E.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JER5.DE и IE3E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.02% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -3.84% |
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.05% | 3.04% | 4.31% | 4.16% | -1.80% |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и IE3E.DE составляет 0.44 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2022 г. | 0.70 |
За последний год корреляция между JER5.DE и IE3E.DE снизилась до 0.44 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.70, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JER5.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
IE3E.DE
Сравнение JER5.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | IE3E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.25 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.24 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 9.55 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.55 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и IE3E.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и IE3E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -3.12% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -0.98% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.42% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.56% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.23% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и IE3E.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.79% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.28% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.40% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 1.59% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 1.59% | +1.52% |
Сравнение комиссий JER5.DE и IE3E.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IE3E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и IE3E.DE
Ни JER5.DE, ни IE3E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.