Сравнение JEQP.L с ^NDX
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) is Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past year, JEQP.L returned 20.59% vs 23.54% for ^NDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEQP.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 13.40%.
JEQP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -4.82%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 13.40%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.72%
Сравнение доходности по годам JEQP.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 7.90% | 6.86% | -16.74% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.40% | 11.61% | 7.00% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and ^NDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between JEQP.L and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
JEQP.L
^NDX
Сравнение JEQP.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEQP.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.96 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 5.61 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и ^NDX
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -34.63% | -64.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -12.05% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -7.67% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -5.63% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 4.20% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и ^NDX
Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 4.87%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 6.93% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 14.15% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 17.92% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,999.90% | 21.72% | +5,978.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,999.90% | 22.53% | +5,977.37% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and ^NDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор