PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEQAX с VRGWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQAX с VRGWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEQAX (John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JEQAX returned 8.57%/yr vs 14.07%/yr for VRGWX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JEQAX charges 0.76%/yr vs 0.05%/yr for VRGWX.

Доходность

Сравнение доходности JEQAX и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust (JEQAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEQAX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у VRGWX с доходностью 4.75%.

JEQAX

1 день
1.00%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
2.56%
1 год
7.11%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

VRGWX

1 день
0.28%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
5.31%
С начала года
4.75%
1 год
15.16%
3 года*
21.40%
5 лет*
14.07%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQAX и VRGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEQAX
John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust		2.56%4.79%24.22%35.53%-24.07%30.61%26.78%36.43%-13.42%21.18%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		4.75%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%25.88%

Correlation

The correlation between JEQAX and VRGWX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JEQAX and VRGWX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JEQAX:
JEQAX с TAUSXJEQAX с BBLIXJEQAX с RYGRXJEQAX с BLUEXJEQAX с TVRIXJEQAX с GQEPXJEQAX с CHASX
Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с VOOVRGWX с FSPGXVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VIIIXVRGWX с VMGAX

Доходность на риск

JEQAX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQAX
Ранг доходности на риск JEQAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQAX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust (JEQAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEQAXVRGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.93

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.35

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.96

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

3.05

-0.98

JEQAX vs. VRGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VRGWX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQAX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEQAX и VRGWX

Максимальная просадка JEQAX за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQAX и VRGWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQAXVRGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-32.70%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-16.19%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-23.44%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-32.70%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.90%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.88%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

5.11%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQAX и VRGWX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust (JEQAX) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что JEQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQAXVRGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

6.45%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

13.48%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

16.78%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.85%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.23%

+0.31%

Сравнение комиссий JEQAX и VRGWX

JEQAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQAX и VRGWX

Дивидендная доходность JEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VRGWX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQAX
John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust		12.01%12.32%9.43%13.44%11.73%8.06%2.93%8.07%17.47%0.29%0.00%0.00%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%

Часто задаваемые вопросы

JEQAX and VRGWX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRGWX has higher volatility (6.45%) compared to JEQAX (4.32%). In terms of maximum drawdown, JEQAX dropped -37.58% vs VRGWX's -32.70%.

VRGWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQAX и VRGWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор