PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQA.DE с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQA.DE с XY7D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).

JEQA.DE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQA.DE и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQA.DE и XY7D.DE

2026 (YTD)20252024
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		-0.77%1.90%5.22%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-0.08%-5.34%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, JEQA.DE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у XY7D.DE с доходностью -0.08%.

JEQA.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
3.76%
1 год
12.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XY7D.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
4.13%
1 год
1.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с QQQJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с JREM.DEJEQA.DE с SCHXJEQA.DE с BBTR.DE
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLD

Сравнение комиссий JEQA.DE и XY7D.DE

JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XY7D.DE в 0.45%.

XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JEQA.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQA.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQA.DEXY7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.09

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.23

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

1.22

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

3.87

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQA.DE vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQA.DE на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа XY7D.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQA.DE и XY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQA.DEXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.09

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.34

Корреляция

Корреляция между JEQA.DE и XY7D.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQA.DE и XY7D.DE

JEQA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%.

TTM202520242023
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.06%9.21%7.75%4.30%

Просадки

Сравнение просадок JEQA.DE и XY7D.DE

Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки XY7D.DE в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и XY7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQA.DEXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-20.79%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-7.17%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-9.25%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-5.63%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.64%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQA.DE и XY7D.DE

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что JEQA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQA.DEXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.73%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

6.39%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

14.98%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

12.25%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

12.25%

+4.93%