Сравнение JEQA.DE с JPGL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).
JEQA.DE и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEQA.DE и JPGL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEQA.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | -0.77% | 1.90% | 5.22% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.71% | 5.18% | -1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JEQA.DE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.71%.
JEQA.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEQA.DE и JPGL.DE
JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.
Доходность на риск
JEQA.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
JEQA.DE
JPGL.DE
Сравнение JEQA.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQA.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.93 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.00 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 10.98 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQA.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JEQA.DE и JPGL.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQA.DE и JPGL.DE
Ни JEQA.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JEQA.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и JPGL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEQA.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -35.55% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -9.47% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.18% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -4.90% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.45% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQA.DE и JPGL.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что JEQA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEQA.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.59% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 6.21% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 12.99% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 11.92% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.14% | +2.04% |