PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQA.DE с FTGQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQA.DE с FTGQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and FTGQ.DE (First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, JEQA.DE returned 26.19% vs 16.10% for FTGQ.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEQA.DE charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for FTGQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEQA.DE и FTGQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEQA.DE показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у FTGQ.DE с доходностью 7.60%.

JEQA.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.23%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGQ.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.43%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQA.DE и FTGQ.DE

2026 (YTD)20252024
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		9.86%1.90%-0.20%
FTGQ.DE
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation		7.60%1.05%-3.86%

Correlation

The correlation between JEQA.DE and FTGQ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.78

The correlation between JEQA.DE and FTGQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation

Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с JEIA.DEJEQA.DE с BBTR.DEJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JEIP.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с QQQ
Часто сравнивают с FTGQ.DE:
FTGQ.DE с QCLN.DEFTGQ.DE с FTGT.DEFTGQ.DE с FTGS.DEFTGQ.DE с CBRS.DEFTGQ.DE с SKYE.DEFTGQ.DE с HQU.TOFTGQ.DE с N1ES.DE

Доходность на риск

JEQA.DE vs. FTGQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTGQ.DE
Ранг доходности на риск FTGQ.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGQ.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGQ.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGQ.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGQ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQA.DE c FTGQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQA.DEFTGQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.86

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.62

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

4.23

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

11.47

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQA.DE vs. FTGQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQA.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGQ.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQA.DE и FTGQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQA.DEFTGQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.86

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.25

+0.43

Просадки

Сравнение просадок JEQA.DE и FTGQ.DE

Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки FTGQ.DE в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и FTGQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQA.DEFTGQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-19.13%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-3.80%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.17%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.88%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.41%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQA.DE и FTGQ.DE

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что JEQA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQA.DEFTGQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.30%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

5.09%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

8.64%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

12.69%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

12.69%

+3.73%

Сравнение комиссий JEQA.DE и FTGQ.DE

JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTGQ.DE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQA.DE и FTGQ.DE

Ни JEQA.DE, ни FTGQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JEQA.DE and FTGQ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEQA.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEQA.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for FTGQ.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for JEQA.DE and 0.90% for FTGQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQA.DE и FTGQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор