Сравнение JEPQ.TO с XQQU.TO
JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) and XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ.TO is actively managed, while XQQU.TO is passively managed. Over the past year, JEPQ.TO returned 31.50% vs 42.52% for XQQU.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JEPQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for XQQU.TO.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ.TO и XQQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ.TO показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у XQQU.TO с доходностью 22.02%.
JEPQ.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и XQQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 11.05% | 10.46% | 15.40% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 13.33% |
Correlation
The correlation between JEPQ.TO and XQQU.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between JEPQ.TO and XQQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ.TO vs. XQQU.TO — Ранг доходности на риск
JEPQ.TO
XQQU.TO
Сравнение JEPQ.TO c XQQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ.TO | XQQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 3.51 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 11.24 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ.TO и XQQU.TO
Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки XQQU.TO в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и XQQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -22.68% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -12.16% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.66% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -3.37% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.79% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ.TO и XQQU.TO
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) составляет 4.05%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ.TO | XQQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.45% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 11.79% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 15.61% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 19.76% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 19.76% | -2.44% |
Сравнение комиссий JEPQ.TO и XQQU.TO
JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XQQU.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ.TO и XQQU.TO
Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности XQQU.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.00% | 10.34% | 5.50% | 0.00% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ.TO and XQQU.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.TO and 0.39% for XQQU.TO.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ.TO и XQQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор