Сравнение JEPQ.TO с QQQQ.TO
JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) and QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ.TO is actively managed, while QQQQ.TO is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for QQQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ.TO показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у QQQQ.TO с доходностью 15.92%.
JEPQ.TO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 6.05%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQQ.TO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и QQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 9.03% | 8.47% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 15.92% | 7.09% |
Correlation
The correlation between JEPQ.TO and QQQQ.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ.TO vs. QQQQ.TO — Ранг доходности на риск
JEPQ.TO
QQQQ.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JEPQ.TO c QQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ.TO | QQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ.TO и QQQQ.TO
Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки QQQQ.TO в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и QQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -12.27% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.65% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.18% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 19.72% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 19.72% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 19.72% | -1.92% |
Сравнение комиссий JEPQ.TO и QQQQ.TO
JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ.TO и QQQQ.TO
Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности QQQQ.TO в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.07% | 10.34% | 1.72% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ.TO and QQQQ.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.TO.
They also come from different issuers: JPMorgan and Mackenzie. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.TO and 0.25% for QQQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ.TO и QQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор