Сравнение JEPQ.TO с QQCE.TO
JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) and QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ.TO is actively managed, while QQCE.TO is passively managed. Over the past year, JEPQ.TO returned 31.50% vs 45.38% for QQCE.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEPQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.21%/yr for QQCE.TO.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ.TO и QQCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ.TO показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у QQCE.TO с доходностью 22.94%.
JEPQ.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCE.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и QQCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 11.05% | 10.46% | 15.40% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 22.94% | 16.43% | 13.07% |
Correlation
The correlation between JEPQ.TO and QQCE.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between JEPQ.TO and QQCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск
JEPQ.TO
QQCE.TO
Сравнение JEPQ.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ.TO | QQCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 3.47 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.35 | 10.61 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.92 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ.TO и QQCE.TO
Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и QQCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -30.86% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -13.16% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.30% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -8.70% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.29% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ.TO и QQCE.TO
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) составляет 4.05%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.78% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 12.64% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 16.45% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.70% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.70% | -3.38% |
Сравнение комиссий JEPQ.TO и QQCE.TO
JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ.TO и QQCE.TO
Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности QQCE.TO в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.00% | 10.34% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ.TO and QQCE.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.TO.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.TO and 0.21% for QQCE.TO.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ.TO и QQCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор