PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

JEPQ.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.63%10.46%15.40%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%33.87%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.

JEPQ.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий JEPQ.TO и HDIV.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.16

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.72

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.65

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

12.87

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.16

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.14

-0.22

Корреляция

Корреляция между JEPQ.TO и HDIV.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности HDIV.TO в 10.03%

TTM20252024202320222021
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.54%10.34%5.50%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-22.32%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.77%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.60%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.35%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.84%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и HDIV.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) имеют волатильность 5.88% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.99%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.75%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.98%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

15.75%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

15.75%

+2.14%