PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

JEPQ.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.52%10.46%15.40%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 31.32%.

JEPQ.TO

1 день
3.31%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.85%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий JEPQ.TO и EMAX.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.55

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.54

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

4.01

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.81

+0.11

Корреляция

Корреляция между JEPQ.TO и EMAX.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности EMAX.TO в 9.29%

TTM20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.53%10.34%5.50%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-27.55%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-20.97%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-3.30%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-9.52%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

8.03%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и EMAX.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.45%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

13.03%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

26.34%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

22.14%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

22.14%

-4.23%