Сравнение JEPQ.L с QYLD.L
JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 19.61% vs 16.20% for QYLD.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ.L показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у QYLD.L с доходностью 4.70%.
JEPQ.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 6.36%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 6.36% | 14.79% | 4.48% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 5.36% | 7.94% |
Correlation
The correlation between JEPQ.L and QYLD.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between JEPQ.L and QYLD.L shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
JEPQ.L
QYLD.L
Сравнение JEPQ.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.44 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 15.06 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ.L и QYLD.L
Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки QYLD.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -21.59% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -4.68% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -3.81% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.76% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.07% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ.L и QYLD.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) имеют волатильность 5.08% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.08% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 8.46% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 9.99% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.29% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.29% | +0.04% |
Сравнение комиссий JEPQ.L и QYLD.L
JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ.L и QYLD.L
Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что меньше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.35% | 10.06% | 0.74% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ.L and QYLD.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for QYLD.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор