PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с NESP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ.L с NESP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. JEPQ.L is actively managed, while NESP.L is passively managed. Over the past year, JEPQ.L returned 19.61% vs 28.51% for NESP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JEPQ.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPQ.L торгуется в USD, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.95%.

JEPQ.L

1 день
-2.06%
1 месяц
-2.79%
6 месяцев
5.26%
С начала года
6.36%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NESP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
15.51%
С начала года
15.95%
1 год
28.51%
3 года*
24.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и NESP.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		6.36%14.79%4.48%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		15.95%21.29%3.61%

Correlation

The correlation between JEPQ.L and NESP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between JEPQ.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE
Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с SPX5.L

Доходность на риск

JEPQ.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQ.LNESP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.59

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.24

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.35

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

7.90

+1.79

JEPQ.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESP.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и NESP.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и NESP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQ.LNESP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-49.60%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-12.18%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-4.32%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-18.74%

+16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.62%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и NESP.L

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 5.08%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQ.LNESP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.75%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

14.16%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

18.07%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

24.76%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

24.76%

-8.43%

Сравнение комиссий JEPQ.L и NESP.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и NESP.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, тогда как NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.35%10.06%0.74%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ.L and NESP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ.L and 0.25% for NESP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ.L и NESP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор