PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.L с JPGL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.L с JPGL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L).

JEPQ.L и JPGL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.L и JPGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.L и JPGL.L

2026 (YTD)20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		2.90%18.22%-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.L показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 2.90%.

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPGL.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.35%
1 год
17.14%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSL
Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO

Сравнение комиссий JEPQ.L и JPGL.L

JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%.

JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

JEPQ.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.LJPGL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.87

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.61

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

8.14

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.L vs. JPGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPGL.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.L и JPGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.LJPGL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.05

Корреляция

Корреляция между JEPQ.L и JPGL.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.L и JPGL.L

Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, тогда как JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.L и JPGL.L

Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и JPGL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.LJPGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-35.87%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.67%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.96%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-4.57%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.10%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.L и JPGL.L

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.LJPGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.11%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

6.90%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

13.05%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.43%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.28%

+0.26%