PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с JCBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPIX с JCBCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) and JCBCX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C) are both mutual funds - JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JCBCX is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg LB California 1-17 Year Muni Index. JEPIX is actively managed, while JCBCX is passively managed. Over the past 5 years, JEPIX returned 7.34%/yr vs 0.14%/yr for JCBCX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JEPIX charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for JCBCX.

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и JCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у JCBCX с доходностью 0.70%.

JEPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.13%
1 год
8.22%
3 года*
9.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

JCBCX

1 день
0.00%
1 месяц
1.08%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.43%
3 года*
2.46%
5 лет*
0.14%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPIX и JCBCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.90%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
JCBCX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C		0.70%2.85%0.87%4.30%-7.11%-0.68%3.42%5.13%0.64%

Correlation

The correlation between JEPIX and JCBCX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с AMECXJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с JCBCX:
JCBCX с JUEMXJCBCX с AFBJCBCX с APUSXJCBCX с JHEQXJCBCX с NRKJCBCX с DFABXJCBCX с FXIEX

Доходность на риск

JEPIX vs. JCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JCBCX
Ранг доходности на риск JCBCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCBCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCBCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCBCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c JCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIXJCBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.21

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.26

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.72

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

5.52

-1.86

JEPIX vs. JCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа JCBCX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и JCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и JCBCX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки JCBCX в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и JCBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXJCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-11.44%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-2.72%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-4.77%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-11.28%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-0.97%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.07%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.84%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и JCBCX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXJCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.85%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

1.65%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

2.11%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

2.90%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

3.27%

+11.45%

Сравнение комиссий JEPIX и JCBCX

JEPIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JCBCX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и JCBCX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности JCBCX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCBCX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C		2.54%2.39%2.35%1.90%1.38%0.95%1.08%1.72%2.16%2.09%1.99%2.51%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.10%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPIX and JCBCX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPIX has higher volatility (2.47%) compared to JCBCX (0.85%). In terms of maximum drawdown, JEPIX dropped -32.63% vs JCBCX's -11.44%.

JCBCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPIX и JCBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор