PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

JEPI.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий JEPI.TO и HMAX.TO

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.33

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

3.07

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

3.28

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

13.96

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.33

-2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.27

-0.69

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и HMAX.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM202520242023
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-15.34%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.02%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-3.70%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.07%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.12%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и HMAX.TO

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 3.75%, в то время как у Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.26%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.09%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

12.51%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

11.43%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

11.43%

+1.96%