PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

JEPI.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%33.87%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с TULV.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий JEPI.TO и HDIV.TO

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.16

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.72

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.47

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.65

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

12.87

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.16

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.14

-0.56

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и HDIV.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности HDIV.TO в 10.03%

TTM20252024202320222021
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-22.32%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.77%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-3.60%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.35%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.84%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 3.75%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.99%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

10.75%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.98%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

15.75%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

15.75%

-2.36%