PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO).

JEPI.TO и ENCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		25.17%14.97%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 25.17%.

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
-3.35%
1 месяц
5.16%
С начала года
25.17%
6 месяцев
26.59%
1 год
33.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO

Сравнение комиссий JEPI.TO и ENCL.TO

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOENCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.56

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.92

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.68

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

6.51

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.56

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.18

-0.60

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и ENCL.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности ENCL.TO в 14.15%

TTM202520242023
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.15%17.14%18.56%4.68%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и ENCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-21.05%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-20.51%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-4.44%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.96%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.28%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 3.75%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.30%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.57%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

21.80%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

19.64%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

19.64%

-6.25%